小資族選股策略課程推薦,用Python量化投資

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用Python量化投資

最後更新時間 2021 – 7 – 19 by Emily

一直以來我對python都非常有興趣,知道常常被用來作為數據分析,Finlab創辦人開課運用Python來做選股分析,讓我打開了量化投資的眼界,也學習到了Python的程式技巧。

什麼是量化投資

量化投資是指運用統計或數學的方式,運用電腦自動化買賣來達到收益的投資方式,投資者會研發不同種的投資策略放到系統裡做選股、自動買賣交易。

這種方式的好處是可以省去看盤時間,運用程式自動化的選擇時間點做買賣交易,也可以省去自我主觀意識的判斷,全權交給電腦去做處理,與以往自己從新聞、證卷商接收資訊,自己做買賣執行下單不同。

量化投資的好處是可以先將自己的策略回測,先看出報酬率,知道優缺點在哪裡,再導入自己的選股系統裡做自動投資的功能。

不過也因為是用程式做交易,還是要定期的去觀看自己的策略是否合適,也要因應市場的改變而做策略的更動。

每一種投資方式都有他的風險所在,所以建議還是要完全的了解再使用喔!

Python程式介紹

Python是一個高階程式語言,近期大多數人會拿來作為數據分析、繪製數據圖表,也是因為資料科學分析的興起,Python逐漸紅了起來,Python常被用來數據分析處理、網頁開發應用、人工智慧應用。

也因為數據分析的需求大增,有很多人開發了相關的套件,只要知道如何去使用,就能快速地開發出自己的分析工具,對要學習程式的初學者來說是一大福音。

小資族選股策略課程分享

這門課是在hahow上的線上課程,叫做用「 Python 理財:打造小資族選股策略」,是由Finlab的創辦人韓承佑所開設的課程,他利用自己研發的軟體開始量化投資,也在股市裡做大量的實驗,他也在FinLab網站上分享了許多投資的概念、Python量化投資的方法,有興趣的人可以到網站上看看喔!

Finlab網站

因為我一直對程式和財經非常有興趣,因此看到這堂課推出時,非常的興奮,因此購買這門課程希望可以學到一些量化投資的知識,中間雖然斷斷續續的學習,最近終於把這門課給上完了,也覺得線上課程學習真的需要一些動力來逼迫自己完成。

在這堂課裡可以分為三大方向

運用Python寫程式

課程內容是圍繞Python這個程式開始的,也是整門課的靈魂。

因此課程剛開始就教了很多Python的基本知識,包括怎麼安裝程式、環境的架設、怎麼開啟程式都會做教學。

也不用怕自己沒辦法完成,老師在課程當中都會附範例檔,可以跟著老師的影片一步一步coding,就算是程式小白也可以完成。

Python的部分會教你變數(Variable)、型態(Type)、函數(Function)、函式庫(Module)、流程控制,有了概念後,會練習一些財務的相關計算。

剛開始練習會有一些股票買賣的計算和基本知識,可以知道股票的價值和成本,讓你清楚了解到買賣的花費和所賺的錢。

其中我覺得很有趣的練習是個人的財務計算,在裡面可以運用Python去計算有投資和沒投資所造成的差異,也可以加上買不買房的差異,這都是我們很常遇到的問題。

下圖就是課程中投資曲線的練習,可以看出沒有投資及買房子、投資及沒買房子、沒有投資及有買房子、有投資及有買房子,四種情況下資產的差異,可以看出每一個決策造成的資產都有非常大的差異。

如何爬取股市資料

在整個課程很重要的部分就是取得股市資料了,這些資料就是靈魂,沒有了這些資料也無法做分析。

因此課程當中教了如何去爬取資料,獲取這些資料後,還有整理成我們想要的格式,方便分析數據,爬取的資料包括股價、營收、財報,利用這些資訊就可以應用在選股策略上。

其中老師的範例也有教你如何設定爬取的區間,後續只要輸入日期,就可以爬到這個區間的資訊,再用這些資料打造客製化的看盤軟體,除了基本面的資訊外,籌碼面的KD、RSI來判斷股票的買賣資訊。

不過目前都還是基本知識的練功,了解股票的名詞、投資成本、財報的資訊,這些都是我們必要了解的資訊,基本功先練好,才能加入策略做選股。

撰寫選股策略自動分析

為什麼我們要選股呢?那就是要選出好股為自己賺錢,課程的第三大部分就是教你如何製作策略,為自己選出合適的股票投資。

選股條件通常會因為產業、投資的新法不同而有所不同,這一部分,老師教我們撰寫了一些選股的條件,包括股價淨值比、股本、自由現金流…等,而這些條件都要通過,才是最後的精華股。

而策略又包含優等生策略和資優生策略,最後也可以加上自己想要測試的策略一起加進去,回測是否可以得到好的報酬率。

市面上很多股票策略的app都是要付費的,這部分就可以試著自己研發策略,不斷地測試,選出好標地。

我從裡面學到什麼

理財的重要性

在這個課程中剛開始我覺得一個觀念很重要,那就是“投資理財”的重要性,讓我們用練習用Python做出自己的圖表,算出投資後每個年齡資產的差異性,這對我說影響很大。

怎麼說呢?我一直都知道投資會影響資產的累積非常多,但是真正看到圖表後,才發現原來遠遠差異這麼大,曲線幾乎是非線性在上升的。

還有一個影響財務曲線非常大的因素那就是「買房」,可以從曲線中看到,如果沒有任何的投資又買房,要快速累積財富,幾乎是不可能的,而亞洲人的觀念一直認為要買房,看到這個曲線尤其在這個房價高漲的時代裡,真的要好好思考一下了。

運用Python打造自己的選股策略

在這之前我也是不太懂Python,只知道這是可以用來分析數據的,一直認為應該是要拿來做一些app或是來做一些艱澀難懂的程式,學了這門課後才發現其實Python並沒有想像中那麼難懂,只要肯花時間,一切都會變成腦袋裡的囊中物。

課程裡老師都會給一些範例檔,課程中也沒辦法解說太多程式語法的來龍去脈,所以有些計算的語法還是要靠自己去搜尋資料,才能運用在撰寫策略中。

在撰寫策略的時候,有遇到一些問題,像是抓取財報格式不太一樣、公式的計算等等,我都會到Q&A裡看大家問過的問題,發現老師真的都會很認真回答大家問題,儘管這個課程已經開設了一段時間。

撰寫完選股策略後,還有教你如何列出哪些股票、買幾張,就可以參考這些資訊來買股票,不過老師建議事先在股市大富翁裡測試這些策略,在實際的進到股市裡操作喔!

股市大富翁是一個免費的虛擬投資軟體,可以擁有一筆資金,虛擬買進股票,再觀察自己投資的報酬率,非常方便。

在課程的最後有授權API可以下載一年股票資料,並作自動下單投資,就可以依據自己的選股策略自動投資,不用整天守在股市前面,這對忙碌的上班族來說是一大福音。

打造自己Python投資SOP

老師提到如何用這堂課去打造自己的SOP呢?也不能太急著直接投資,畢竟你一定希望花費這筆錢可以獲得更高的報酬。

第一步:基礎知識的累積

進入股票市場的人那麼多,為什麼賺到錢的人少之又少?那就是心急、沒有耐心、不想投資自己,只想快速致富。

但很重要的是,先閱讀相關的知識、上這門課,了解股票是如何做買賣的,再來好好規劃自己投資的計畫,是屬於保守派、積極派,或是理解自己適合什麼樣的投資計畫。

還有要記得去「開戶」,不管有沒有要現在開始投資,可以先去開戶,因為需要花一些時間,等到準備好要投資時,才不會錯過任何的機會。

第二步:實驗自己的策略是否有效

撰寫屬於自己的選股策略,每個人的選股策略一定不太一樣,試著撰寫出至少3個選股策略,先試著用爬蟲下來的股市資訊做回測,看看這些策略是不是真的能賺到錢。

再來到股市大富翁裡做實測一段時間,這就算是你的策略BETA版,驗證是不是在市場裡真的可以得到一定的報酬,在不斷地做修正。

第三步:實際操作投資

如果前面的步驟都完成了,可以試著用這個策略做自動化投資,不過我覺得剛開始可以先投入少許的資金操作,等到自己熟悉了、上手了,再把其他資金慢慢投入。

投資都會有風險,要適當地做分散投資,而這些策略還是要不斷的監測,如果不是那麼的好,可以馬上再換其他策略。

投資的同時可以再不斷的研發屬於自己的策略進行模擬,存著好幾種策略輪流交替使用,為自己打造屬於自己的完美策略。

如何打造自己的選股策略

大家一定會很好奇這些策略從哪裡來對吧?其實我覺得並不難,只要Google搜尋一下,就可以看到許多人分享選股的策略,看是要看營收、現金流、毛利率…等等。

有些網站也可以勾選選股策略來選股,像財報狗網站中,可以自行設定選股策略,免費的功能有月營收、殖利率、本益比、毛利率…等等,也可以到選股大師裡,看看大師們的選股策略是什麼。

也可以看我之前寫的文章,放進自己的選股策略中

延伸閱讀

小資女艾蜜莉投資心法,如何找出好股投資

閱讀財經雜誌

有再好的選股策略,我覺得有產業洞見與分析的能力非常重要,所以平常可以多看一些財經雜誌或是財經新聞,讓自己對於產業的嗅覺變得靈敏,也許就會從中有些啟發,而去研究相關的個股。

知道這些公司的競爭力在哪裡,做起策略時,對這些公司也會特別有印象,也會更知道自己投資的標地優勢在哪裡。

觀察投資大師策略

自古至今有很多投資大師,像是大家都耳熟能詳的巴菲特、葛拉漢,這些名人他們的投資策略在網路上也都查得到,所以也可以試試看這些投資策略,消化成自己的策略組合,用在自己的投資系統裡。

結論

如果大家對於量化投資有興趣,可以參考這堂課,創造屬於自己的投資策略,我覺得每一種投資策略都有優點與缺點,沒有完美的投資方式,如果有的話,大家都賺大錢了對吧XD

所以多試、多聽、多看絕對是必要的,也多儲存一些投資策略,放在自己的口袋裡,交替著使用。

如果不知道該不該投資,記得先投資自己,再把一部分的資產拿來投資喔!

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